Hoy día, gracias a la era digital todo se ha vuelto mucho más sencillo . Es así como en la actualidad se están usando los algoritmos para comprar y vender. Estos procesan una enorme cantidad de información proveniente de balances SEC y que suceden en tiempo real.
Resulta de mucha importancia que comencemos a transaccionar a la bolsa de valores. Con el desarrollo de las redes sociales y la Big Data, los algoritmos para comprar y vender se están encargando del procesamiento de enormes cantidades de información.
Todo basándose en las matemáticas avanzadas para de esta forma conseguir patrones y llevar a cabo predicciones con base en probabilidades y tendencias. De igual forma, estos algoritmos se están usando en bolsa y analizan el mercado para la compra y venta de acciones.
Los algoritmos para comprar y vender y el juego bursátil
Los algoritmos para comprar y vender han logrado cambiar el juego del mercado bursátil, llegando a poner a los inversionistas en una gran desventaja contra los fondos de inversión y banco. Poseen un desempeño increíble, una ejecución mucho más rápida, un manejo de riesgo más preciso y claro está, no cuentan con emociones que puedan afectar las inversiones.
Es por esto, que los inversionistas están utilizando los algoritmos para comprar y vender como una herramienta para ayudarse a tomar las decisiones más acertadas. Ya que pueden hacer seguimiento a las tendencias generales, hacer análisis de los encabezados de noticias.
Además, que tienden a comportarse como creadores de mercados y hacen ganancias basadas en el diferencial de precios de comprador y vendedor. Así mismo, pueden operar en milisegundos y usan técnicas de arbitraje a grandes velocidades y volúmenes.
Los algoritmos para comprar y vender son una nueva modalidad de inversión al alcance del pequeño ahorrador, que toma decisiones de compra – venta de activos automáticamente. Gracias a ellos, con un poco de capital y si el sistema es muy robusto, pueden obtenerse fantásticas rentabilidades en el mediano plazo.
Los algoritmos para comprar y vender se encuentran programados para la exploración de ineficiencias que pueden producirse en los mercados bursátiles. Ya sean estos de naturaleza tendencial, patrones estaciones, reversión a la media y finanzas conductuales, entre otras. De igual forma pueden programarse para la gestión de un ETF, o para la implementación de un estilo de gestión.
Llevan a cabo inversiones de manera autónoma, buscando las mejores oportunidades, sin la intervención humana, que suele ser afectada por el pánico o la euforia. Así mismo, son capaces de aportar rentabilidades sostenidas en el tiempo, sin importar el contexto de mercado en que podamos encontrarnos. Sea este alcista o bajista.
Selección de un buen sistema algorítmicos para comprar y vender
Para lograr seleccionar un buen sistema de algoritmos para comprar y vender, deben tenerse en consideración los puntos que mencionamos a continuación. Esto de cara a escoger un sistema que sea razonablemente bueno:
Sistemas de naturaleza intradiarios
Es son los que cierran posiciones al finalizar el día. Claro, hay excelentes sistemas continuos, o sea, que no cierran posiciones al final del día. Sin embargo, es preferible un sistema de algoritmos para comprar y vender intradiario, ya que las garantías exigidas por bróker serán mejores. Y por tanto la rentabilidad del capital invertido será mucho mayor.
Aparte de esto, debe tenerse en cuenta, que un examen de operativa intradiaria, es bastante complejo de superar. Ya que conlleva a tener que superar costes de operativa mucho mayores, que uno de sistema continuo. Así mismo, nos aporta un banco estadístico de operaciones mayores para ser analizados, así como robustez estadística. Lo cual es de mucha importancia para de esta forma evitar problemas de sobre optimización.
Sistemas que utilizas Stop-loss
Existen sistemas de algoritmos para comprar y vender que no usan stop-loss de pérdidas, que resultan ser muy buenos. Sin embargo, es probable que el DrawDown o perdida máxima llegue a incrementarse frente a la llegada de escenarios de volatilidad.
Es por esto que resulta preferible que los sistemas tiendan a incorporarlos en sus algoritmos para comprar y vender, con la finalidad de controlar los riesgos. Los stop-loss de perdidas más idóneos, son los proporcionales a la volatilidad, o los que utilizan niveles de resistencia o soporte.
Estas se tratan de órdenes que llegan a activarse bajo circunstancias determinadas, para así evitar pérdidas mayores. El saber asumir perdidas es una virtud excelente de un sistema.
Sistemas con un back testing amplio
Existen buenos sistemas de algoritmos para comprar y vender que cuentan con back testing cortos, si se encuentran basados en tecnologías nuevas. Así como no hay la posibilidad de poder testar más atrás en el tiempo. Sin embargo, la robustez de un sistema debe evaluarse en períodos amplios por un principio estadístico simple. A más muestra y número de operaciones, mayor robustez.
Lo ideal es un sistema pueda aportar estadísticas de por lo menos 10 años y si tiene incorporado el año 2008 en su back testing, pues mucho mejor. Esto debido en que en ese año fueron muchos los fondos sistemáticos que saltaron por los aires.
Resulta muy conveniente someter al sistema a situaciones extremas del mercado, para poder apreciar su comportamiento. Esta sería una gran prueba, ya que el sistema omite dicho año, se deberá vigilar muy de cerca.
Sistemas con resultado positivo funcionando en tiempo real
Las operaciones deben ser evaluadas en tiempo real. Evaluando que la curva de resultados en performance real o auditado, sea semejante a la curva histórica o back testing.
Resulta imprescindible el saber testar y comparar si la curva de resultados es similar estadísticamente semejante, tanto en períodos dentro de la muestra como fuera de ella. De forma se puede evaluar la calidad de un buen sistema de algoritmos para comprar y vender.
Como hemos podido apreciar, los algoritmos para comprar y vender en bolsa de valores, son de gran utilidad para los inversores. Solamente necesita escoger el que se adapte a nuestras necesidades y requerimientos como inversor.